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CL03：多空交织，市场等待OPEC月报给出指引。月报出台前做空为主

嘉信盈泰~24hr全球交易中心 | Infointime_上海 | 发布时间：2017.2.13 16:40 | 版本：正式版

策略说明： 操盘战神~全球宏观对冲策略，由交易时间网战略合作伙伴，业内顶尖机构嘉信盈泰~24hr全球交易中心独家提供，本网第一时间发布。

Trading.交易时间网（infointime.net）2月13日讯——NYMEX原油主力3月合约（CL03）今日 小幅跳空高开短时冲高后震荡回落，盘中振幅收窄，欧市盘初，油价跌势加速，现交投于日内底部区域53.60一线。

2月13日原油最新消息：

· EIA库存增幅创美国纪录第二大

美国能源信息署（EIA）最新数据显示，截至2月3日当周，美国原油库存增加1383万桶，至5.086亿桶，增幅2.8%。连续5周录得增加，增幅创美国纪录第二大；库欣库存增加114.3万桶，5周以来首次录得增加；美国国内原油产量增加6.3万桶至897.8万桶/日，同时上周美国墨西哥湾海岸原油供应量升至纪录高位，美国东部海岸精炼油库存也创2010年以来最高水平。油气君指出，当周美国本土48州的原油产量再创自2016年下半年以来的新高，突破了今年1月份的高点。

· 贝克休斯美国活跃钻井数增加8座至591，续刷2015年10月以来新高

美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）数据显示，美国钻井仍在继续增加。截至2月10日当周，美国活跃钻井数增加8座至591，续刷2015年10月以来新高，同时为连续第四周攀升，过去15周内有14周录得增加，进一步延续长达9个月的回升趋势。按照目前美国能源产业的生产效率，可以在1-3个月内形成近38万桶/日的产能。

· 非OPEC产油国上月的减产执行率仅达到40%

上周五稍早国际能源署（IEA）表示，OPEC国家对于执行去年的减产协议前所未有地配合，对协议的执行率达到创纪录的90%，1月OPEC原油产量下降100万桶/日，该报告令上周油价获得巨大支撑。但随后据路透援引OPEC基于IEA的数据，加入全球减产协议的11个非OPEC产油国上月的减产执行率仅达到40% 。

· CFTC净多仓自上周触及的纪录高位回落

CFTC数据显示，截至2月7日当周，对冲基金及其他基金经理四周以来首次减持美国原油期货及期权净多头头寸，净多仓自上周触及的纪录高位回落。具体数据显示，当周纽约原油净仓位减少15702手，至476990手。路透称，交易员一直在押注OPEC减产将促使油市实现再平衡，但美国产量仍具有不确定性，可能会延迟再平衡进程。IEA认为：“石油市场现在很大程度上处于观望状态。” 彭博上周五的调查显示，交易员连续三周对下周油价走势犹豫不决。

· 阿联酋油长：预计未来数月减产执行力度还会进一步升高

阿联酋石油部长Suhail bin Mohammed al-Mazroui表示，去年石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的全球性减产协议，以抑制供应过剩。目前来看1月的执行程度较高，预计未来数月还会进一步升高。

此外，上周还有关于美国供应的三条重要利空消息。

第一，美国能源部表示，根据2016年的法律规定，在2月末将从战略原油储备中出售1000万桶原油；

第二，刚刚拿到地役权的Dakota Access管线或将很快投产。最新预期是该输油管线将在83天内投入使用，巴肯盆地产区的产量料将有可观的上升；

第三，EIA短期能源展望报告称，2017年美国原油产量料将在2016年的基础上增加10万桶/日至898万桶/日，并将2018年的产量预期从930万桶/日大幅上调至953万桶/日，料明年美国原油产量将创48年最高。

不过，强劲的中国原油进口数据也给上周油价带来支撑。海关总署数据显示，中国1月份原油进口量为3403万吨，相当于每日进口805万桶，较上年同期增长28%。1月份的进口总量是去年12月创出3640万吨历史最高水平以来的次高月度进口量。

2月13日原油交易策略如下：

美原油（代码：CL）——嘉信盈泰~24hr全球交易中心 高级交易员 Tim

趋势上， 油价延续见顶后高位震荡态势。日内短线走空。近期，IEA月报揭示OPEC减产协议执行力有力，同时中国进口超预期，这对油价形成较强支撑。但是，最新的EIA库存以及贝克休斯钻井数揭示美页岩油正在结构性复苏，减产的效果因此可能会大打折扣。CFTC来看，净多持仓四周以来首次出现下降。多空交织下，今日市场等待OPEC月报给出指引，由于IEA月报先导数据利多，有望本月的OPEC报告保持同向，在报告出台之前，操作上： 波段交易者：52.60做空 短线交易者：抛反弹~入场部位... 日内均线【短空】

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--- 以下为基本交易规则，刚接触本策略的投资人需仔细阅读一次 ---

品种选择：主要基于该时段消息面及流动性考量。 常规来说：外汇和股指的交易一般选择是：亚洲时段日元、恒指；欧洲时段德指、欧元、英镑；纽约时段道指、美元指数。 至于黄金、原油、白银等大宗商品在纽约时段之前宜波段交易为主，纽约时段后波动性释放可展开短线交易，黄金与白银替代性较强一般只选择一种，我们主要选择白银，因单点价值更高便于短线控制。 其他货币品种，基于当日消息面及短期事件面进行选择——今日澳元等杂币无消息面未纳入交易标的。

资金管理 1w为一个基本的交易单位，可交易3手原油、白银、外汇，或2手恒指，或1手德指 30w资金为例，在同一个交易时段一般不超过1/3的总仓位，不超过3个交易品种。即可同时最大开仓9手原油（白银、外汇）+6手恒指+3手德指，总资金占用不超过10w。 其他资金类型可照此放大或缩小开仓规模。 加仓：一般不进行加仓操作，只在持有浮盈＞50%（顺势）以上的情况下才考虑加仓 止盈/止损 止盈根据投资人的偏好，本策略主张让盈利奔跑，短线来说一般回测＞10%时止盈出场。止损必须严格控制，所有亏损的头寸都要及时砍掉，所有的交易亏损达到20%时必须严格止损。 注：以上百分比均为投入资金的百分比，不是品种点位或价格的百分比

品种说明：24hr全球交易中心不做影子品种，所有品种均为全球公认定价权品种 原油：为NYMEX（纽约商业交易所）上市的WTI原油 黄金和白银：为COMEX（纽约商品交易所）上市的COMEX黄金，和COMEX白银 外汇：为CME（芝加哥商业交易所）上市的外汇期货，包括欧元、英镑、日元，纽元、加元、澳元、瑞郎 股指：恒指——HKEx（香港交易所）；德指——DBG（德意志交易所集团）；道指——CME（芝加哥商业交易所）；A50——SGX（新加坡交易所 ）

 

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现在很多人都在投资原油、白银、现货等，但什么才是真正意义的原油、白银、外汇投资？

以原油为例，原油的三大基准价格分别是：美原油、布伦特原油和迪拜原油。公众和媒体平时谈到油价突破多少美元时，主要就是指美原油的即时报价。美原油波动性、流动性全球最佳，适应各种投资策略，是大宗商品龙头，被称为“商品之王”。

那么，美原油属于哪个市场？NYMEX——CME Group 旗下世界上最大的能源交易市场！

CME Group（芝商所集团，世界最大的期货及衍生品交易所集团，金融衍生品龙头）基于经纪商模式，无点差、无滑点、无交易时间限制、无息加资金杠杆。中国证监会、美国商品期货委员会（CFTC）、 香港证监会（SFC）超强监管！

CME在2015年执行了51亿笔期货与期权合约，涵括所有类别资产，总值近1.5千万亿美元。所有交易均受到芝商所清算系统的中央对手机制保护。

芝商所旗下拥有4个主要交易中心（全球大宗商品定价中心）：

☆ NYMEX（纽约商业交易所）：原油、天然气、燃油等能源期货

☆ COMEX（纽约商品交易所）：黄金、白银、铜以及等金属期货

☆ CME（芝加哥商业交易所）：美元、欧元、英镑、日圆、加元等外汇期货（经纪商模式 ，所以即便是外汇品种也无点差）

☆ CBOT（芝加哥期货交易所）：大豆、豆油、玉米等农产品期货

从1800年代中期开始，上述交易所就开始与期货市场共同发展成长，如今在芝商所整合下，这些交易所更能为全球投资人提供多样化的投资机会。

同时，还可交易恒生指数期货、新加坡A50（与沪深300股指期货走势同步）、德指、纳斯达克、日经等发达金融市场的指数期货。

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