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美元指数全球对冲基金通过期权押注美元走强，因预计某些对手货币涨势已经结束 |
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 编辑：王真 发布时间：2025.10.9 13:20 全球对冲基金似乎正在期权市场做多美元，他们押注美元兑多数主要货币的涨势将持续至今年年底。 交易员透露，欧洲和亚洲的基金本周增加了期权交易，其核心观点是欧元、日元等货币兑美元将走弱。芝加哥商品交易所集团(CMEGroup)数据显示，周三到期的12月欧元兑美元看跌期权（若该货币对下跌则升值）交易量，是看涨期权交易量的三倍。 “我们注意到，对冲基金正寻求短期做多美元的战术操作，”巴克莱银行(Barclays)全球外汇期权主管穆昆德·达加在谈及年底前到期的期权时表示。 期权市场中看涨美元的押注增加，可能表明：尽管此前受美国政府停摆影响，美元一度走弱，但随着其他主要货币对下跌，美元的弱势行情或已结束。欧元受到法国(FRA)政治动荡冲击，日元则因市场猜测日本(JPN)潜在新领导人可能倾向于放缓加息而大幅下跌，新西兰元则受累于新西兰储备银行(RBNZ)50个基点的降息。 达加指出，对冲基金对美元兑十国集团(G10)多数货币持看涨立场，但由于澳大利亚储备银行(RBA)的鹰派态度，美元兑澳元是个例外。这些基金买入了美元兑欧元、英镑、日元及新西兰元的普通看涨期权或看涨价差期权。 普通美元看涨期权是指无复杂附加条款的标准合约，若美元升值，该期权价值将上升；而看涨价差期权则会在美元上涨时限制潜在收益。 “美元看涨期权的买入主要集中在十国集团主要货币上，这些货币的前沿风险逆转指标波动，是需求转向的良好信号，”花旗集团(CitiGroup)亚太区外汇交易主管内森·斯瓦米表示。风险逆转指标用于对比看涨期权与看跌期权的价格。 斯瓦米认为，“目前判断这是否是美元已触底的明确信号，还为时过早。”不过达加表示，他已观察到市场对较长期、价格更低廉的期权的战术性买入 - - 这类期权可从美元大幅反弹中获利，交易员通常将其称为尾部风险(Tail Risks)期权。 周四亚洲交易时段，彭博现货美元指数下跌0.2%，但仍维持在8月初以来的高位附近。 “总体情况是，市场对法定货币的信心极低，但在所有法定货币中，美元仍是相对更可靠的选择，”达加说道。美指频道 >>
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