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VIX与标准普尔500指数的连续波动显示期权痴迷持续

 

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交易时间网2022年10月25日讯——除了今年市场上发生的所有其他奇怪的事情外,VIX指数越来越倾向于与股市同向波动。这是此前罕见的情况,但周一再次发生。

随着标准普尔500指数上涨逾1%,芝加哥期权交易所波动率指数也出现上涨。芝加哥期权交易所波动率指数是一个与股指挂钩的期权价格指标,通常在投资者焦虑情绪减弱时下跌。

虽然这种同步并非史无前例,但发生的频率已变得极端。这是双方在10月份第四次联合行动,即25%的时间。这高于22%的历史比率。

VIX指数跌破了吗?随着2022年的熊市继续,这个问题一直在被提出。虽然波动率投资格局的变化可能改变了VIX指数与标的股票的关系,但一些分析师表示,看看投资者在2022年最后几个月的矛盾心态,就能更好地解释VIX指数最近的反常行为。

未来几周,科技巨擘的财报、通胀数据和美联储政策会议都将临近,各种因素都可能引发市场动荡。与此同时,基金经理为应对糟糕的结果而削减了股票敞口,因此当股市下跌时,他们不太需要对冲。但这种仓位使得这些交易员在市场走高时更容易受到冲击。

这就造成了波动率指数在股市下跌时下跌或保持低迷的情况,就像10月13日早盘抛售时发生的那样。另一方面,当股市开始反弹时,对错过年底涨势的担忧促使投资者争相买入看涨期权,推动标准普尔500指数和VIX指数双双上涨。这可能就是周一发生的事情。

Interactive Brokers有限责任公司首席策略师史蒂夫·索斯尼克表示:“很明显,那些降低了风险并筹集了资金的机构投资者会担心上行表现不佳。随着市场上涨,我们看到SPX和SPY的单日买盘和其他短期看涨,这将推高波动率指数,并说明这一点。”

VIX指数多次随基准股指上涨或下跌,今年有望创下2006年以来连续波动次数第二高的纪录。

这是2022年挑战过去可靠市场策略的又一个例子。然而,对一些市场观察家来说,周一VIX的上涨可能反映出股票波动率继续落后于债券和货币市场的波动率。

尽管VIX指数今年基本维持在其长期平均水平之上,但即使本月早些时候股市跌至新低,该指数也未能突破3月份的高点。相比之下,与之对应的债券指数ICE BofA MOVE指数持续上涨,达到了2020年疫情危机以来的最高水平。

Stifel Nicolaus公司股票衍生品策略师布莱恩·唐林表示:“从经济角度看,目前仍不明朗。围绕英镑、日元以及整体利率市场波动的干预令人们感到紧张。”

在加拿大皇家银行资本市场(RBC)股票衍生品策略师艾米·吴·西尔弗曼看来,面对股市上涨,VIX的上涨可能是由交易员在周五2万亿美元期权到期后进行新的对冲所推动的。

她表示,“今天的走势至少有一部分是新头寸的作用,由于10月份期权到期,未来几个月可能会有需求。部分原因是新的波动率机制的‘下限’发挥了作用。”
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关键词:通胀  RBC

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