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当前位置:Trading...交易时间网 >> 内盘资讯( 内盘商品-A50股指-人民币) >> 内盘商品频道 数据不及预期,豆粕大幅上行,择时短线做多波动率 内盘商品(CN.Commodity) | 内盘商品开户 ·商品配资 ·商品喊单 ·商品交易指导 Trading.交易时间网(infointime.net)7讯——USDA公布的A面积及季度库存报告不及预期,加之天气因素利多,前期不断走低的美豆大涨,带动国内豆粕价格走强,市场波动水平大幅提高。建议投资者于重要数据公布前,通过买入跨式或宽跨式组合短线做多波动率。
数据不及预期,美豆及豆粕大幅上行 6月30日USDA公布的面积及季度库存报告不及预期,同时GFS和EU模型均显示未来两周美豆产区降水量不足。7—8月为美豆关键生长期,目前南、北达科他州面临轻到重度干旱,两州今年种植面积占全美14%,产量占美国产量10%以上。USDA将于美国时间7月5日公布作物生长报告和月度压榨报告。同日USDA还会公布私人出口商销售豆粕的报告。南美方面,研究机构Abiove上调巴西大豆产量预估至1.132亿吨,雷亚尔汇率稳定在3.3左右;阿根廷大豆收割完成98.7%,美农业部维持对阿根廷的产量预估5700万吨不变。 此外,天气及单产仍然是美豆行情最重要的影响因素。美盘休市前两个交易日,CBOT大豆大幅上行。因面积和季度库存报告不及预期,同时气象预报显示未来美豆主产区天气干燥。每周作物生长报告也将于美国时间7月5日公布。目前优良率数据极为重要,如该数据继续下调,天气炒作可能继续升温。7月12日即将公布USDA月度供需报告,如何调整单产将备受关注。国内方面,连豆粕昨日在缺乏美豆指引下高位盘整。国内总体供需面并未发生改变。粕价飙涨刺激下游交易活跃,周一豆粕成交48万吨,周二回落至14.2万吨,成交均价2804元/吨,提货量6.1万吨。 乐观情绪消退,期权形成上涨趋势概率不大 豆粕期货主力9月合约7月5日盘中振荡,日盘收于2792元/吨,成交量回落至89.53万手,持仓量205万手。 豆粕期权7月5日成交活跃度较前两日有所下降,总成交量2.15万手(单边),持仓量10.55万手;9月合约成交量占所有合约总量的67%,占比维持稳定。持仓量占比56%。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.73,较周一出现一定回升。看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值则维持在0.76,显示乐观情绪正逐渐消化,上行的可能性不大。 波动率大幅抬升,建议短线做多波动率 9月豆粕期权平值合约行权价移动至2800元/吨的位置,波动率相对前期处于高位。目前60日历史波动率为17.57%,相较6月30日14.76%的波动率上行了2.81%。期权平值隐含波动率为18.45%,相较6月30日的17.85%同样出现了明显抬升,显示期权权利金已充分反映了市场对波动率的预期。
商品期货是指标的物为实物商品的期货合约。商品期货历史悠久,种类繁多,主要包括农副产品、金属产品、能源产品等几大类。是关于买卖双方在未来某个约定的日期以签约时约定的价格买卖某一数量的实物商品的标准化协议。商品期货交易,是在期货交易所内买卖特定商品的标准化合同的交易方式。通常是指国内三大商品期货交易所(郑商所、大商所、上期所)上市的品种。 |
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